Phân quyền theo Windows là dùng login Windows của bạn để log vào SQL Server. Còn đặc quyền sql là bạn tạo một tài khoản admin rồi sau đó login vào SQL Server với tài khoản này.
Trong VS2005 thì theo mình biết là không có hỗ trợ làm việc này. Bạn hãy dùng các chương trình quản lý đi kèm để chỉnh sửa.